อัลกอริทึม Trading กลยุทธ์ หนังสือ

พื้นฐานของการซื้อขายอัลกอริทึม: แนวคิดและตัวอย่างอัลกอริทึมคือชุดคำสั่งที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเพื่อทำภารกิจหรือกระบวนการ การค้าอัลกอริธึม (การซื้อขายแบบอัตโนมัติการซื้อขายกล่องดำหรือการซื้อขายแบบอัลกอฮอล) เป็นกระบวนการของการใช้คอมพิวเตอร์ที่ตั้งโปรแกรมให้ทำตามคำแนะนำที่กำหนดไว้สำหรับการวางการค้าเพื่อสร้างผลกำไรด้วยความเร็วและความถี่ที่เป็นไปไม่ได้สำหรับ พ่อค้ามนุษย์ ชุดของกฎที่กำหนดขึ้นอยู่กับระยะเวลาราคาปริมาณหรือรูปแบบทางคณิตศาสตร์ใด ๆ นอกเหนือจากโอกาสในการทำกำไรสำหรับผู้ประกอบการค้าแล้วการค้าประเวณีจะทำให้ตลาดมีสภาพคล่องมากขึ้นและทำให้การค้าขายเป็นไปอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นโดยไม่ใช้ผลกระทบจากอารมณ์ของมนุษย์ต่อกิจกรรมการค้า สมมติว่าผู้ค้าทำตามเงื่อนไขการค้าแบบง่ายๆเหล่านี้: ซื้อหุ้น 50 หุ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันขายหุ้นของหุ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ 50 วันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน การใช้ชุดคำสั่งง่ายๆสองชุดนี้เป็นเรื่องง่ายที่จะเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งจะตรวจสอบราคาหุ้น (และตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) โดยอัตโนมัติและวางคำสั่งซื้อและขายเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องคอยเฝ้าดูราคาและกราฟสดอีกต่อไปหรือสั่งซื้อด้วยตนเอง ระบบการซื้อขายแบบอัลกอทิกซ์จะดำเนินการโดยอัตโนมัติสำหรับเขาโดยระบุโอกาสทางการค้าได้อย่างถูกต้อง (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โปรดดูที่: Simple Moving Averages ทำให้เทรนด์โดดเด่น) Algo-trading ให้ประโยชน์ต่อไปนี้: ธุรกรรมที่ดำเนินการในราคาที่ดีที่สุดการจัดตำแหน่งทางการค้าทันทีและถูกต้อง (มีโอกาสสูงในการดำเนินการในระดับที่ต้องการ) Trades (ดูตัวอย่างการขาดการดำเนินการด้านล่าง) การตรวจสอบอัตโนมัติแบบอัตโนมัติในสภาวะตลาดหลาย ๆ เงื่อนไขลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดด้วยตนเองในการวางธุรกิจการค้า Backtest อัลกอริทึมนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลทางประวัติศาสตร์และข้อมูลเรียลไทม์ที่มีอยู่ลดลง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความผิดพลาดจากผู้ค้ามนุษย์ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านอารมณ์และจิตใจส่วนที่สำคัญที่สุดของการซื้อขายสินค้าอัลกอฮอลในปัจจุบันคือการซื้อขายด้วยความถี่สูง (HFT) ซึ่งพยายามที่จะใช้คำสั่งซื้อจำนวนมากที่ความเร็วอย่างรวดเร็วในหลายตลาด พารามิเตอร์ตามคำแนะนำที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายความถี่สูงโปรดดูที่: กลยุทธ์และความลับของ บริษัท การค้า High Frequency Trading (HFT)) การค้าขาย Algo ใช้ในรูปแบบต่างๆของการซื้อขายและการลงทุนรวมถึง: นักลงทุนระยะกลางหรือระยะยาว , กองทุนรวม บริษัท ประกัน) ที่ซื้อหุ้นในปริมาณมาก แต่ไม่ต้องการมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นด้วยการลงทุนที่ไม่ต่อเนื่องปริมาณมาก ผู้ค้าระยะสั้นและผู้ขาย (นักลงทุนในตลาดนักเก็งกำไรและ arbitrageurs) ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการทางการค้าโดยอัตโนมัตินอกจากนี้ algo-trading aids ในการสร้างสภาพคล่องที่เพียงพอสำหรับผู้ขายในตลาด ผู้ค้าที่มีระบบ (ผู้ติดตามแนวโน้มคู่ค้ากองทุนป้องกันความเสี่ยง ฯลฯ ) พบว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นในการตั้งกฎการซื้อขายของตนและให้การค้าโปรแกรมโดยอัตโนมัติ การซื้อขายแบบอัลกอริธึมช่วยให้การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปอย่างเป็นระบบมากกว่าวิธีการที่อาศัยสัญชาตญาณของพ่อค้ามนุษย์หรือสัญชาตญาณ กลยุทธ์การค้าอัลกอริธึมกลยุทธ์สำหรับการซื้อขายแบบอัลกอริธึมจะต้องมีโอกาสที่ระบุซึ่งเป็นประโยชน์ในแง่ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือลดต้นทุน ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์การซื้อขายทั่วไปที่ใช้ในการซื้อขายแบบอัลกอฮอร์: กลยุทธ์การซื้อขายตามอัลกอริธึมที่พบมากที่สุดจะเป็นไปตามแนวโน้มการเคลื่อนที่โดยเฉลี่ย breakouts ช่อง การเคลื่อนไหวในระดับราคาและตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง นี่คือกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดและง่ายที่สุดในการดำเนินการผ่านทางการค้าอัลกอริทึมเนื่องจากกลยุทธ์เหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์หรือการคาดการณ์ราคาใด ๆ การค้าจะเริ่มขึ้นอยู่กับการเกิดแนวโน้มที่พึงประสงค์ ซึ่งง่ายและตรงไปตรงมาในการดำเนินการผ่านอัลกอริทึมโดยไม่ต้องเข้าสู่ความซับซ้อนของการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ ตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 และ 200 วันเป็นกลยุทธ์ที่นิยมใช้กันต่อไป (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายเทรนด์โปรดดูที่: Simple Strategies for Capitalising on Trends) การซื้อหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในราคาที่ต่ำกว่าในตลาดเดียวและขายพร้อมกันในราคาที่สูงขึ้นในตลาดอื่น ๆ จะทำให้ราคาแตกต่างกันไปในระดับที่ปราศจากความเสี่ยง หรือการเก็งกำไร การดำเนินการเดียวกันสามารถทำซ้ำสำหรับหุ้นเมื่อเทียบกับเครื่องมือฟิวเจอร์สเนื่องจากความแตกต่างของราคามีอยู่เป็นครั้งคราว การใช้อัลกอริทึมเพื่อระบุความแตกต่างของราคาดังกล่าวและการวางคำสั่งซื้อจะช่วยให้มีโอกาสทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองทุนดัชนีได้กำหนดระยะเวลาการปรับสมดุลใหม่เพื่อนำการถือครองของตนไปเทียบกับดัชนีอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสร้างโอกาสที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ค้าปลีกแบบอัลกอริธึมที่ใช้ประโยชน์จากธุรกิจการค้าที่คาดว่าจะมีกำไรจากฐาน 20-80 จุดขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นในกองทุนดัชนีก่อนที่จะมีการปรับสมดุลของดัชนีใหม่ ธุรกิจการค้าดังกล่าวเริ่มต้นผ่านระบบการซื้อขายแบบอัลกอรึทึมสำหรับการดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมและราคาที่ดีที่สุด โมเดลทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วมากมายเช่นกลยุทธ์การซื้อขายเดลต้าเป็นกลางซึ่งจะช่วยให้สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ด้วยตัวเลือกและการรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ที่ธุรกิจการค้าจะถูกวางไว้เพื่อชดเชย deltas บวกและลบเพื่อให้เดลต้าผลงานอยู่ที่ศูนย์ กลยุทธ์การพลิกกลับหมายถึงขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ว่าราคาของสินทรัพย์สูงและต่ำเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวที่กลับคืนสู่ค่าเฉลี่ยของพวกเขาเป็นระยะ ๆ การระบุและการกำหนดช่วงราคาและการใช้อัลกอริทึมขึ้นอยู่กับว่าจะอนุญาตให้ธุรกิจการค้าสามารถวางขายได้โดยอัตโนมัติเมื่อราคาของสินทรัพย์อยู่ในและนอกช่วงที่กำหนด กลยุทธ์ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของปริมาณแบ่งคำสั่งซื้อจำนวนมากและเผยแพร่ชิ้นเล็กลงที่มีการกำหนดรูปแบบไดนามิกไปยังตลาดโดยใช้โปรไฟล์ปริมาณการขายในอดีตที่เฉพาะเจาะจง จุดมุ่งหมายคือการดำเนินการคำสั่งซื้อใกล้เคียงกับราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Volume Weighted Average Price - VWAP) ซึ่งจะได้ประโยชน์จากราคาเฉลี่ย กลยุทธ์ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงเวลาแบ่งคำสั่งซื้อที่มีขนาดใหญ่และเผยแพร่ชิ้นเล็ก ๆ ที่มีขนาดเล็กลงเพื่อให้ได้ตามตลาดโดยใช้ช่วงเวลาที่แบ่งกันระหว่างช่วงเริ่มต้นและสิ้นสุด เป้าหมายคือการดำเนินการตามคำสั่งใกล้เคียงกับราคาเฉลี่ยระหว่างเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดซึ่งจะช่วยลดผลกระทบของตลาด จนกว่าคำสั่งซื้อจะได้รับการเติมเต็มขั้นตอนนี้จะยังคงส่งใบสั่งซื้อบางส่วนตามอัตราส่วนการมีส่วนร่วมที่กำหนดไว้และตามปริมาณการซื้อขายในตลาด กลยุทธ์ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องจะส่งคำสั่งซื้อตามเปอร์เซ็นต์ของปริมาณตลาดที่ผู้ใช้กำหนดและเพิ่มหรือลดอัตราการมีส่วนร่วมนี้เมื่อราคาหุ้นถึงระดับที่กำหนดโดยผู้ใช้ กลยุทธ์การขาดแคลนการดำเนินงานมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการดำเนินการของคำสั่งซื้อด้วยการปิดตลาดเรียลไทม์ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อและได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่เสียโอกาสในการดำเนินการล่าช้า กลยุทธ์จะเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมที่กำหนดไว้เมื่อราคาหุ้นปรับตัวดีขึ้นและลดลงเมื่อราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น มีขั้นตอนวิธีพิเศษบางอย่างที่พยายามระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอีกด้านหนึ่ง อัลกอริทึมการดัดแปลงเหล่านี้ใช้ตัวอย่างเช่นโดยผู้ทำการตลาดด้านการขายมีสติปัญญาในตัวเพื่อระบุการดำรงอยู่ของอัลกอริทึมใด ๆ ในด้านการซื้อของใบสั่งขนาดใหญ่ การตรวจสอบผ่านอัลกอริทึมจะช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถระบุโอกาสในการสั่งซื้อที่มีขนาดใหญ่และช่วยให้เขาได้รับประโยชน์จากการกรอกคำสั่งซื้อในราคาที่สูงขึ้น นี่เป็นบางครั้งเรียกว่าด้านหน้าที่มีเทคโนโลยีสูง (หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายด้วยความถี่สูงและการหลอกลวงโปรดดูที่: หากคุณซื้อหุ้นออนไลน์คุณมีส่วนร่วมใน HFTs) ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับการซื้อขายขั้นตอนวิธีการใช้อัลกอริทึมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นส่วนสุดท้ายซึ่งถูกแบ็คกราวด์ด้วยการทำ backtesting ความท้าทายคือการเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ระบุไว้ในกระบวนการทางคอมพิวเตอร์รวมที่สามารถเข้าถึงบัญชีการซื้อขายสำหรับการสั่งซื้อได้ โปรแกรมเมอร์ที่ได้รับการว่าจ้างหรือซอฟต์แวร์ซื้อขายที่ทำไว้ล่วงหน้าการเชื่อมต่อเครือข่ายและการเข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายสำหรับการวางคำสั่งซื้อการเข้าถึงข้อมูลข้อมูลตลาดที่จะได้รับการตรวจสอบตามอัลกอริทึมสำหรับโอกาสในการวาง ความสามารถและโครงสร้างพื้นฐานในการ backtest ระบบที่สร้างขึ้นก่อนที่จะไปอยู่บนตลาดจริงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่สำหรับ backtesting ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของกฎที่ใช้ในขั้นตอนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ครอบคลุม: Royal Dutch Shell (RDS) Stock Exchange (AEX) และตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (LSE) ช่วยให้สามารถสร้างอัลกอริทึมเพื่อระบุโอกาสในการเก็งกำไร นี่เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจบางส่วน: การซื้อขาย AEX ในสกุลเงินยูโรในขณะที่ธุรกิจการค้าของ LSE ในสกุลปอนด์สเตอร์ลิงเนื่องจากความแตกต่างของเวลาหนึ่งชั่วโมง AEX เปิดให้บริการเมื่อเร็ว ๆ นี้เมื่อเทียบกับ LSE ตามด้วยตลาดหุ้นทั้งสองมีการซื้อขายพร้อมกันสำหรับสองสามชั่วโมงถัดไปและซื้อขายเฉพาะใน LSE ในช่วง ชั่วโมงสุดท้ายที่ AEX ปิดเราสามารถสำรวจความเป็นไปได้ของการซื้อขายเก็งกำไรใน Royal Dutch Shell หุ้นจดทะเบียนในตลาดทั้งสองนี้ในสองสกุลเงินที่แตกต่างกันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านราคาในตลาดปัจจุบันฟีดราคาจากทั้งสอง LSE และ AEX อัตราฟีดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับ อัตราแลกเปลี่ยน GBP-EUR ความสามารถในการสั่งซื้อเพื่อสั่งการแลกเปลี่ยนความถูกต้องความสามารถในการทดสอบย้อนกลับในฟีดราคาย้อนหลังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควรปฏิบัติดังนี้: อ่านฟีดราคาที่รับเข้าของสต็อค RDS จากทั้งสองฝ่ายโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่ . แปลงราคาของสกุลเงินหนึ่งไปยังอีกหากมีความแตกต่างของราคามากพอ (ลดค่านายหน้า) นำไปสู่โอกาสที่มีกำไรจากนั้นวางคำสั่งซื้อในใบสั่งซื้อที่ต่ำกว่าและใบสั่งขายในราคาที่สูงกว่าถ้าใบสั่งซื้อดำเนินการเป็น ที่ต้องการกำไรการเก็งกำไรจะเป็นไปตามแบบง่ายและใช้งานง่าย แต่การปฏิบัติของการค้าอัลกอริธึมไม่ง่ายที่จะรักษาและดำเนินการ โปรดจำไว้ว่าหากคุณสามารถวางการค้าที่สร้างโดยอัลกอฮ์ผู้เข้าร่วมการตลาดอื่น ๆ จะสามารถเข้าร่วมได้ ดังนั้นราคาจึงมีความผันผวนในมิลลิลิตรและแม้แต่ไมโครวินาที ในตัวอย่างข้างต้นสิ่งที่เกิดขึ้นหากการซื้อขายซื้อของคุณได้รับการดำเนินการ แต่การขายไม่ได้เป็นราคาขายเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่สั่งซื้อของคุณฮิตตลาดคุณจะสิ้นสุดการนั่งกับตำแหน่งที่เปิด ทำให้กลยุทธ์การเก็งกำไรของคุณไร้ค่า มีความเสี่ยงและความท้าทายเพิ่มขึ้นเช่นความเสี่ยงของความล้มเหลวของระบบข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อเครือข่ายความล่าช้าในเวลาระหว่างการสั่งซื้อสินค้าและการดำเนินการและที่สำคัญที่สุดคืออัลกอริทึมที่ไม่สมบูรณ์ อัลกอริธึมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นต้องใช้การทดสอบย้อนหลังที่เข้มงวดมากขึ้นก่อนที่จะมีการใช้งาน การวิเคราะห์เชิงปริมาณของการทำงานของอัลกอริทึมมีบทบาทสำคัญและควรได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด มันน่าตื่นเต้นที่จะไปสำหรับระบบอัตโนมัติช่วยโดยคอมพิวเตอร์ที่มีความคิดที่จะทำเงินได้อย่างง่ายดาย แต่ต้องแน่ใจว่าระบบได้รับการทดสอบอย่างละเอียดและกำหนดข้อ จำกัด ไว้ ผู้ค้าวิเคราะห์ควรพิจารณาการเรียนรู้ระบบการเขียนโปรแกรมและการสร้างด้วยตัวเองเพื่อให้มั่นใจในการใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในลักษณะที่ไม่สามารถเข้าใจได้ การใช้อย่างรอบคอบและการทดสอบอย่างละเอียดของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถสร้างโอกาสที่ทำกำไรได้ ประเภทของโครงสร้างค่าตอบแทนที่ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงมักใช้ในการชดเชยผลตอบแทนจากผลการปฏิบัติงาน การป้องกันการสูญเสียรายได้ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์ชื่อได้รับ การวัดความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงปริมาณที่ต้องการสินค้าและการเปลี่ยนแปลงราคา ราคา. มูลค่าตลาดรวมของหุ้นทั้งหมดของ บริษัท ที่โดดเด่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคำนวณโดยการคูณ Frexit ย่อมาจาก quotFrench exitquot เป็นเศษเสี้ยวของคำว่า Brexit ของฝรั่งเศสซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสหราชอาณาจักรได้รับการโหวต คำสั่งซื้อที่วางไว้กับโบรกเกอร์ที่รวมคุณลักษณะของคำสั่งหยุดกับคำสั่งซื้อที่ จำกัด ไว้ คำสั่ง stop-order จะเริ่มต้นที่ 5 หนังสือที่จำเป็นสำหรับผู้เริ่มต้นสำหรับการซื้อขายอัลกอริทึมการค้าอัลกอริทึมจะรับรู้ว่าเป็นพื้นที่ที่ซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้นในการรับมือกับ ครอบคลุมสาขาวิชาที่หลากหลายโดยมีแง่มุมบางอย่างที่ต้องมีวุฒิภาวะทางคณิตศาสตร์และสถิติที่สำคัญ ดังนั้นจึงสามารถเป็นอย่างมากออกวางสำหรับไม่ได้ฝึกหัด ในความเป็นจริงแนวความคิดโดยรวมจะเข้าใจได้ง่ายกว่าในขณะที่รายละเอียดสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ความงามของการค้าอัลกอริธึมคือไม่จำเป็นต้องทดสอบความรู้เกี่ยวกับทุนจริงเนื่องจากโบรกเกอร์จำนวนมากให้การจำลองตลาดอย่างสมจริง แม้ว่าจะมีคำเตือนบางอย่างเกี่ยวกับระบบดังกล่าว แต่ก็มีสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งและไม่มีความเสี่ยงด้านทุน คำถามทั่วไปที่ฉันได้รับจากผู้อ่าน QuantStart คือฉันจะเริ่มต้นการซื้อขายเชิงปริมาณได้อย่างไร ฉันได้เขียนคู่มือเริ่มต้นสำหรับการซื้อขายเชิงปริมาณแล้ว แต่หนึ่งบทความไม่สามารถหวังที่จะครอบคลุมความหลากหลายของเรื่อง ดังนั้น Ive จึงตัดสินใจที่จะแนะนำหนังสือการซื้อขายควอลิคระดับรายการที่ชื่นชอบในบทความนี้ งานแรกคือการได้ภาพรวมที่ชัดเจนของเรื่อง ฉันได้พบว่ามันเป็นเรื่องง่ายมากที่จะหลีกเลี่ยงการอภิปรายทางคณิตศาสตร์หนักจนกว่าพื้นฐานจะครอบคลุมและเข้าใจ หนังสือที่ดีที่สุดที่ฉันได้พบเพื่อการนี้มีดังต่อไปนี้ 1) การค้าเชิงปริมาณโดย Ernest Chan - นี่คือหนึ่งในหนังสือทางการเงินที่ฉันชอบ ดร. จันทร์ให้ภาพรวมที่ดีของกระบวนการสร้างระบบการซื้อขายเชิงปริมาณขายปลีกโดยใช้ MatLab หรือ Excel เขาทำให้เรื่องง่ายและให้ความรู้สึกที่ทุกคนสามารถทำได้ แม้ว่าจะมีรายละเอียดมากมายที่ข้ามไป (ส่วนใหญ่เป็นเรื่องย่อ) หนังสือเล่มนี้เป็นบทแนะนำที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับการทำงานของอัลกอริธึมการค้า เขากล่าวถึงรุ่นอัลฟา (รูปแบบการซื้อขาย), การบริหารความเสี่ยงระบบการดำเนินการโดยอัตโนมัติและกลยุทธ์บางอย่าง (โดยเฉพาะโมเมนตัมและการพลิกกลับค่าเฉลี่ย) หนังสือเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้น 2) Inside the Black Box โดย Rishi K. Narang - ในหนังสือเล่มนี้ Dr. Narang อธิบายรายละเอียดว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์ระดับมืออาชีพทำงานอย่างไร มันเป็นแหลมที่นักลงทุนเข้าใจที่จะพิจารณาว่าจะลงทุนในกล่องสีดำเช่น แม้จะมีความไม่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการรายย่อย แต่หนังสือเล่มนี้มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับระบบการซื้อขายแบบควอนตัมที่เหมาะสมควรดำเนินการ ตัวอย่างเช่นความสำคัญของค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและการบริหารความเสี่ยงจะถูกร่างด้วยความคิดที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ค้าปลีกหลายรายสามารถทำสิ่งต่างๆได้ดีในการรับสินค้าและดูว่าผู้เชี่ยวชาญทำธุรกรรมได้อย่างไร 3) อัลกอริทึมการค้าอัลกอริทึมอัลกอริทึม DMA ของแบร์รี่จอห์นสัน - การค้าอัลกอริทึมแบบวลีในอุตสาหกรรมการเงินมักหมายถึงขั้นตอนการดำเนินการที่ใช้โดยธนาคารและโบรกเกอร์เพื่อดำเนินธุรกิจการค้าที่มีประสิทธิภาพ ฉันใช้คำที่ครอบคลุมไม่เพียง แต่ลักษณะของการซื้อขาย แต่ยังเชิงปริมาณหรือระบบการซื้อขาย หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอดีตซึ่งเขียนโดยแบร์รี่จอห์นสันซึ่งเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงปริมาณที่ธนาคารเพื่อการลงทุน นี้หมายความว่ามันเป็นของใช้ไม่กี่ปลีกไม่ได้เลย มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการทำงานของโครงสร้างการแลกเปลี่ยนและโครงสร้างจุลภาคในตลาดสามารถช่วยในการทำกำไรของกลยุทธ์การค้าปลีกได้อย่างกว้างขวาง แม้ว่าจะเป็นหนังสือหนัก แต่ก็คุ้มค่ามาก เมื่อเข้าใจแนวคิดพื้นฐานแล้วจำเป็นต้องเริ่มพัฒนากลยุทธ์การซื้อขาย นี่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นส่วนประกอบของระบบการซื้อขายแบบอัลฟา กลยุทธ์สามารถหาได้ง่ายในทุกวันนี้ แต่ค่าที่แท้จริงมาในการกำหนดพารามิเตอร์การซื้อขายของคุณเองผ่านการวิจัยและการทำ backtesting หนังสือต่อไปนี้กล่าวถึงระบบการซื้อขายและการดำเนินการบางประเภทและจะดำเนินการอย่างไร: 4) การซื้อขายขั้นตอนโดย Ernest Chan - เป็นหนังสือเล่มที่สองของดร. จัน ในหนังสือเล่มแรกที่เขาเล้าโลมโมเมนตัมการพลิกกลับหมายถึงและกลยุทธ์ความถี่สูงบางอย่าง หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงกลยุทธ์ดังกล่าวในเชิงลึกและมีรายละเอียดการใช้งานที่สำคัญแม้ว่าจะมีความซับซ้อนทางคณิตศาสตร์มากกว่าในตอนแรก (เช่น Kalman Filters, StationarityCointegration, CADF ฯลฯ ) กลยุทธ์อีกครั้งทำให้การใช้งานที่กว้างขวางของ MatLab แต่รหัสสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายเพื่อ C, Pythonpandas หรือ R สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเกี่ยวกับพฤติกรรมการตลาดล่าสุดเนื่องจากหนังสือเล่มแรกถูกเขียนขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อน 5) การค้าและการแลกเปลี่ยนโดย Larry Harris - หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นไปที่โครงสร้างจุลภาคในตลาด ซึ่งบุคคลที่ฉันรู้สึกเป็นพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้แม้ในขั้นตอนเริ่มต้นของการซื้อขายแบบค่อยเป็นค่อยไป โครงสร้างจุลภาคของตลาดคือศาสตร์ของการโต้ตอบของผู้เข้าร่วมตลาดและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหนังสือสั่งซื้อ มันเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับวิธีการแลกเปลี่ยนฟังก์ชันและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อมีการค้า หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายน้อยลง แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องระวังเมื่อออกแบบระบบการดำเนินการ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนในพื้นที่การเงินปริมาณคิดว่านี่เป็นหนังสือที่ดีเยี่ยมและฉันยังขอแนะนำอย่างยิ่ง ในขั้นตอนนี้ในฐานะผู้ค้าปลีกคุณจะอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมในการเริ่มต้นการวิจัยส่วนประกอบอื่น ๆ ของระบบการซื้อขายเช่นกลไกการดำเนินการ (และความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม) ตลอดจนการจัดการความเสี่ยงและพอร์ตการลงทุน ฉันจะ dicuss หนังสือสำหรับหัวข้อเหล่านี้ในบทความภายหลัง เพิ่งเริ่มต้นด้วยหนังสือ TradingQuantStart เชิงปริมาณ QuantStart ได้ตีพิมพ์หนังสือสามเล่มแยกหัวข้อการซื้อขายเชิงปริมาณ พวกเขากำลังออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณไปตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงผู้เชี่ยวชาญในการซื้อขายแบบอัลโกโดยมีคำอธิบายโดยละเอียดและโค้ดที่สามารถจำลองแบบได้อีกครั้ง การค้าอัลกอริธึมที่ประสบความสำเร็จถูกเขียนขึ้นสำหรับผู้ค้ารายย่อยที่เป็นผู้เริ่มต้นซึ่งเพิ่งเข้าสู่โลกของการซื้อขายแบบอัลโก Advanced Algo Trading ขุดลึกลงไปในชุดข้อมูลและการเรียนรู้ด้วยเครื่อง การค้าอัลกอริธึมที่ประสบความสำเร็จดิ้นรนเพื่อทำกำไร Algo กลยุทธ์การซื้อขายในการค้าอัลกอริทึมที่ประสบความสำเร็จคุณจะได้เรียนรู้วิธีการหาแนวคิดใหม่ ๆ ในการซื้อขายและประเมินผลเชิงวัตถุสำหรับผลงานของคุณ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำ backtesting ที่ประสบความสำเร็จของกลยุทธ์การวัดประสิทธิภาพและเทคนิคการจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรม แพคเกจเต็มรูปแบบมาพร้อมกับรหัส Python ที่จำเป็นทั้งหมดที่คุณต้องการเริ่มต้นใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบอัลกอรึทึมของคุณได้ทันที การเรียนรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับการซื้อขายเครื่องการประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์ Quant Quantality ขั้นสูงในขั้นตอนการซื้อขายขั้นสูงคุณจะได้เรียนรู้การใช้กลยุทธ์การซื้อขายขั้นสูงโดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาการเรียนรู้ของเครื่องและสถิติแบบเบย์กับ R และ Python คุณจะได้ดูรายละเอียดที่ห้องสมุดการเงินเชิงปริมาณที่เป็นที่นิยมมากที่สุดสำหรับทั้ง Python และ R ได้แก่ pandas, scikit-learn, statsmodels, timeseries, rugarch และ forecast แพคเกจเต็มรูปแบบมาพร้อมกับรหัส Python และ R ที่จำเป็นทั้งหมดที่คุณต้องใช้เพื่อเริ่มใช้รูปแบบการซื้อขายขั้นสูงและเทคนิคการบริหารความเสี่ยงในผลงานของคุณ C สำหรับการเงินเชิงปริมาณเป็นคำถาม C หยุดคุณจากการทำงานสิ่งที่เกิดขึ้นถ้ามีวิธีการเรียนรู้สิ่งที่คุณต้องการโดยไม่ต้องใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่ในตำรา C และสัปดาห์ของการศึกษาที่ไม่ได้ช่วยในการสัมภาษณ์กับ C สำหรับการคลังเชิงปริมาณ Ive กลั่น ความรู้ที่จำเป็นในการผ่านการสัมภาษณ์งานแบบควอนตัมเป็นแพคเกจที่ง่ายต่อการศึกษาซึ่งมุ่งเน้นไปที่แนวคิดหลักที่จำเป็นในการได้รับบทบาทที่เป็นที่ปรารถนา มีกว่า 250 หน้าของรูปแบบการออกแบบ C สำหรับการเงินในปริมาณรวมทั้งเทคนิคระดับอุตสาหกรรมที่จะช่วยเพิ่มการสัมภาษณ์ของคุณ เพิ่งเริ่มต้นกับการซื้อขายเชิงปริมาณ